Seasonality system
Backtest range: 2004.1-2012.10
CAR       Max system drawdown   CAR/MDD   Sharpe Ratio    Avg%Profit/Loss  Traders  %of winners
31.8%    -5.49%                          5.8               2.51                1.43                    1249      67.33

                                     
















                                                                                        -Oct.15-

练习：在Amibroker中建立S&P1200数据库

参考 http://www.amibroker.org/userkb/2008/03/25/ascii-import-standard-and-poors-global-1200/
Standard and Poor's Global 1200指数：覆盖70%的全球资本市场，由7个主要指标，包括31个地区的市场组成。
第一步：到标普官网下载SPG1200指数的成份股列表。http://www.standardandpoors.com Index Constituents
第二步：整理成份股板块分类信息。AB KB文章里的列表是直接在标普官网上下载的。现在官网上有已经没有具体成分个股的详细信息了。只好用VBA写了个excel工具从Yahoo Finance查询下载。很多公司在多个市场都有上市的股票，symbol重名的也很多，最后把不确定的股票都删掉，再去掉查不到industry和sector信息的，最终留下来969个股票。
第三步：将Sector和Industry序列分别存入broker.sectors 和broker.industries文件，在AB中建立新数据库SPG1200。然后是编辑SPG1200.format文件并保存在Formats目录下。还要把SPG1200.format手动添加到import.types文件里。文章说是自动添加，害得我跟只苍蝇一样在玻璃上撞来撞去，尝试了若干可能，最后才发现需要手动把SPG1200.format添到import.types文件里。
        sector和industry建立后，在第一个sector里面会有一堆industry185，186等直到industry256。如果是按照添加到方式，AB中原来的这些数字命名的sector就会都保留着。
        还有就是broker.industries中industry name+前面的数字的字符总数不能超过41个。超过的字符会在AB建立数据库的时候自动换行，变成一个新的industry，没有错误提示！比如有这么一个indusrty定义：3 Textile - Apparel Footwear & Accessories 在AB数据库里变成了两个industry：Textile - Apparel Footwear & Accessorie和s。逐一核对才找到原因。
第四步：把symbol，symbol full name，MarketID，IndustryID存入.csv文件导入AB中。这里又有一个地方文章没写清楚，查manual也没有明确的答案，我试了一下午才弄明白。在broker.industries文件里建立的是industry和sector的对应关系，所以多个industry前面可能是同样的数字（即多个industry对应同一个sector）。而在导入symbol时，每个industryID是依次排列的数字（！），且排列顺序必须同broker.industries文件里面的industry的排列顺序一致，这样导入的symbol才能同已经在AB数据库建立的市场结构对应好。附图是整理好的几个文件，一看应该就明白了。

      

还有一个地方值得注意，就是需要导入到.csv文件如果处于编辑状态，AB是不会导入的，但也没有错误提示。
                                                -Apr.14-

中文操作系统下Amibroker设置窗口显示异常的问题解决办法

AB安装后，很多setting window的显示不正常。下图是安装后的样子：

 

      原因是系统区域设定中的Non-Unicode程序的语言设定为中文，导致AB中的显示异常。把当前Non-Unicode语言设为英语应该就没问题了。
      但是我来回改了很多次这个设置，同时也把windos主题设置里面的窗口字体等设置也改了个遍，最后竟然出现了AB中References窗口字体变成了奇怪的大个子，而其他窗口全正常的情况。见下图：

   









  


      估计是把什么字体给改没了。下了一个英语语言包，安装后就OK了。
      因为Non-Unicode设成了英语，原来装的一些中文软件显示乱码，又安装了微软的AppLocale工具就一切解决了。

                                                                             -Apr.10-

通过google finance得到intraday 历史数据

      想把S&P Global 1200指数导到Amibroker中，Yahoo没有历史数据，Google有数据能看图，但是用Amiquote不能直接导进来。搜索到Google可以用网页查询的方式直接得到EOD和intraday的历史数据。搜索到的有用帖子：
http://www.marketcalls.in/database/google-realtime-intraday-backfill-data.html
http://www.codeproject.com/Articles/221952/Simple-Csharp-DLL-to-download-data-from-Google-Fin
      可以在excel用VBA来进行数据下载和整理，再通过csv导入到AB中。
      还搜到一个google文档说明，可以在google的spreadsheet中直接使用公式调用google finance的数据。
http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=en&answer=155178
      新建一个sheet，在Cell A1中输入
=GoogleFinance("SPG1200", "all", "01/01/2009" , "4/8/2012" , "daily") 就得到S&P global 1200 的DOE数据了。不过数据需要修剪下才能导入AB中。
    Google spreadsheet sample

Amibroker的外汇数据导入——Apr.3

       把AmiBroker的KB中关于data部分的帖子浏览一遍。按照 http://www.amibroker.com/kb/2006/08/09/amibroker-for-forex/ 提及的方法先通过ASCII文件导入历史数据，然后设置MT4作为DDE服务器，就可以得到实时数据了。
       本以为Oanda的正式帐号数据更好些，结果竟然严重丢数据，大段大段的丢啊，晕倒。试了几次还以为在AmiBroker中的设置有问题，后来在MT4里 面仔细看才发现AmiBroker中的异常时段原来是没数据。 另外，正式帐号的数据时间就是北京时间（GSM+8），而练习帐号的数据时间是美国东部时间（GSM-4）。
       两个关键地方试了半天才弄清楚，一个是时间的设置，一个是symbol的加入方式。
       先说时间设置。MT4的数据时间是GSM-4，本地时间是GSM+8，导入AmiBroker时，database两个地方需要设置: Intraday setting 中Pre-database settings的Time shift 要设为12小时，同时Configure中DDE plugin的Time offset设为-12小时。 无论database设置为local database还是DDE，前者同时影响在local database设置时导入到ASCII历史数据和DDE下的real time tick。我一开始无论设置0还是12，历史数据和实时数据总是时间对不上。所以 DDE plugin中的time offset也要设置。如果两个都设置为0，那么导入的数据是GSM-4时区的，而DDE进来的real time tick是local 时区（GSM+8）的，也对不上。
      另外一个问题是加入到symbol需要通过symbol菜单new的方式加入，然后导入ASCII历史数据，这样DDE的real time tick才能进来。我开始是直接导入ASCII的USDJPY历史数据，chart有，但DDE的数据就进不来。

新开一个博客，把原来关于交易的帖子都转这里来。这样原来的博客只留下旅游，摄影等内容。